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| Rapports sur la stabilité financière mondiale | |
|---|---|
| Titre | Rapports sur la stabilité financière mondiale |
| Langue | français |
| Périodicité | annuelle |
| Éditeur | Fonds monétaire international |
| Première publication | Années 2000 |
| Sujets | finance internationale, risques systémiques, régulation bancaire |
Rapports sur la stabilité financière mondiale Les Rapports sur la stabilité financière mondiale sont des publications analytiques annuelles produites par le Fonds monétaire international en collaboration avec des institutions internationales et des banques centrales telles que la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale des États-Unis, visant à évaluer les risques financiers mondiaux, la résilience du système bancaire et les vulnérabilités macrofinancières. Ces rapports croisent des éléments historiques, empiriques et prospectifs mobilisant des jeux de données issus de la Banque mondiale, de l'Organisation de coopération et de développement économiques et du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour informer les décideurs comme le G20 et les ministres des finances. Leur diffusion influence les débats entre acteurs tels que la Commission européenne, la Banca d'Italia, la Bank of England et des cabinets académiques à Harvard University ou à l'Université d'Oxford.
Le rapport synthétise des diagnostics portant sur le secteur bancaire, les marchés des capitaux et les interconnexions entre institutions telles que la Deutsche Bundesbank, la Federal Deposit Insurance Corporation, la Société Générale et la Goldman Sachs. Il met en relation indicateurs macrofinanciers fournis par la Banque du Japon, la People's Bank of China et la Swiss National Bank avec des scénarios de stress inspirés des cadres du Comité de Bâle, du Conseil de stabilité financière et du International Accounting Standards Board. Les destinataires incluent des parlementaires nationaux, des gouverneurs de banque centrale et des organismes de supervision comme l'Autorité bancaire européenne et la Securities and Exchange Commission.
La genèse des publications modernes s'inscrit dans des suites de crises comparables à la crise asiatique de 1997, à la crise financière de 2007–2008 et aux épisodes de souveraineté européenne marqués par la crise de la dette grecque, impliquant la Banque centrale européenne et le Mécanisme européen de stabilité. Les éditions successives ont intégré des enseignements tirés des recherches menées par des centres comme le National Bureau of Economic Research, le Centre for Economic Policy Research et l'International Monetary Fund Research Department, et ont évolué parallèlement aux réformes issues des sommets du G20 et des conventions du FMI.
La méthodologie combine modélisation macroéconomique, indices de vulnérabilité bancaire et simulations de scénarios de défaut fondés sur des approches développées par le Comité de Bâle, le Conseil de stabilité financière et le European Systemic Risk Board. Les sources statistiques incluent des séries de la Banque mondiale, du Bureau of Labor Statistics, de la Eurostat et des bases de données privées comme celles de Moody's Analytics et de S&P Global. Les techniques mobilisées recouvrent l'économétrie utilisée à la London School of Economics, la finance comportementale discutée par des auteurs affiliés à Columbia University et des approches réseau inspirées par des travaux du Santa Fe Institute.
Les conclusions soulignent régulièrement des risques liés à l'endettement public observé en États-Unis, en Chine, au Brésil et en Italie, à la concentration des contreparties dans des banques universelles comme JPMorgan Chase et à la fragilité des marchés émergents mentionnés par la Banco de México et la Reserve Bank of India. Les éditions identifient aussi des thèmes transversaux tels que le risque climatique discuté par le Programme des Nations unies pour l'environnement, la cyber‑sécurité traitée par des agences comme Europol et l'essor des acteurs non bancaires évoqués par la Financial Stability Board.
Les rapports ont servi de référence pour l'élaboration de réformes réglementaires promues par le Comité de Bâle, pour l'ajustement des politiques monétaires de la Réserve fédérale des États-Unis et pour des mesures budgétaires discutées au sein du G20 et de la Commission européenne. Ils alimentent les revues de conformité menées par des autorités telles que l'Autorité bancaire européenne, la Financial Conduct Authority et le Prudential Regulation Authority et influencent les agendas législatifs dans des parlements comme le Bundestag et le Congrès des États-Unis.
La réception scientifique confronte les conclusions du rapport aux critiques formulées par des économistes affiliés à des institutions comme le Massachusetts Institute of Technology, le Peterson Institute for International Economics et le Oxford Institute for Economic Policy qui questionnent les hypothèses de stress‑testing et la transparence des données. Des débats portent sur l'impact distributif évoqué par chercheurs du Institute for Fiscal Studies, sur la prise en compte des risques systémiques non bancaires discutés par le International Institute of Finance et sur la gouvernance normative critiquée lors de conférences à la World Bank et à l'International Monetary Fund.
Parmi les publications connexes figurent les rapports du Conseil de stabilité financière, les rapports annuels de la Banque des règlements internationaux, les études de la Organisation de coopération et de développement économiques et des audits nationaux comme ceux publiés par la Cour des comptes en France, la Government Accountability Office aux États-Unis et la Bundesrechnungshof en Allemagne. D'autres références incluent les revues techniques publiées par la European Central Bank, la Bank of England et les notes de recherche du International Monetary Fund Research Department.
Category:Finance internationale Category:Institutions financières internationales